A股假期歸來(lái)漲勢(shì)如虹 追蹤中國(guó)ETF的看漲押注觸及高點(diǎn)
- 陳安在
- 權(quán)威認(rèn)證
- 2024-10-08
- 10
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智通財(cái)經(jīng)APP注意到,周一,在美國(guó)交易的與中國(guó)掛鉤的ETF短期期權(quán)成本升至新高。在為期一周的假期結(jié)束后,中國(guó)股市在周二重新開(kāi)市之前延續(xù)了漲勢(shì)。
規(guī)模 23 億美元的 Xtrackers Harvest CSI 300 中國(guó) A 股 ETF一個(gè)月期權(quán)的隱含波動(dòng)率躍升至歷史新高,規(guī)模 93 億美元的 iShares 中國(guó)大盤(pán)股 ETF一個(gè)月期權(quán)的隱含波動(dòng)率達(dá)到了 2020 年以來(lái)的最高水平,規(guī)模 83.6 億美元的 KraneShares CSI 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng) ETF創(chuàng)下了兩年來(lái)的新高。
美國(guó) ETF 的看漲期權(quán)與香港股票一起被炒高。iShares 中國(guó)大型股 ETF 一個(gè)月期看漲期權(quán)與看跌合約的溢價(jià)達(dá)到 2008 年以來(lái)的最高水平,恒生指數(shù)的期權(quán)也是如此,因?yàn)樵谡剂艘幌盗袕V泛的刺激措施后,投資者紛紛涌入中國(guó)股市。
隨著這些ETF在過(guò)去兩周的漲幅從30%到50%以上不等,一些規(guī)模較大的交易似乎推高了盈利頭寸。周一的交易量受到iShares 中國(guó)大盤(pán)股ETF40萬(wàn)份合約交易的提振,交易員花費(fèi)了1900萬(wàn)美元將9月30日開(kāi)盤(pán)的3月到期看漲期權(quán)價(jià)差的一側(cè)轉(zhuǎn)移至更高的行權(quán),以便在漲勢(shì)持續(xù)的情況下獲得更大的利潤(rùn)。
有一些跡象表明,投資者購(gòu)買(mǎi)了防范反彈消退的保護(hù)措施,賣(mài)出期權(quán)交易可以防范CSI 300 中國(guó) A 股 ETF下跌約30%。
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